Что такое стакан на бирже: обзор инструмента для работы трейдера

/ / Uncategorized

Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу. При беглом визуальном наблюдении за стаканом видно, что цифры там постоянно меняются. А если вернуться к нашей задаче по акциям Аэрофлота, то мы хотели прикупить акции. Наилучшее предложение по цене 85,74 рубля за 1 акцию.

  • А разница между этими значениями — не что иное как биржевой спред или маржа.
  • Изначально стакан цен использовался на бирже (кстати, до сих пор его использование именно на бирже наиболее актуально, но об этом чуть ниже).
  • Это очень маленькая величина для стоимости лота более руб.
  • Являются важными заявками, поскольку могут серьезно повлиять на котировки и ситуацию на рынке в целом.
  • Например вы, также как и я, торгуете через торговый терминал Quik.
  • Мы разобрали с вами, что такое стакан в трейдинге, да и функционирование стакана котировок, но можно торговать вообще не пользуясь им.
  • Этого слишком мало, чтобы оценить полноценную ликвидность финансового инструмента.

Все вы знаете, что такое отложенные ордера (а если не знаете, рекомендую ознакомиться со статьей «Типы ордеров«). Биржевой стакан – торговый инструмент, с помощью которого можно видеть текущие заявки и цены других участников рынка в режиме онлайн. Они размещаются предварительно, имеют четко определенные цены и количество лотов. Биржевой стакан – это список в виде таблицы, где размещены заявки на покупку или продажу конкретной ценной бумаги. Он показывает текущую цену актива в порядке убывания, от большего к меньшему.

Их создают непосредственно участники с целью удержать позиции на конкретном уровне либо для их набора. Айсберг-приказы создаются, чтобы не провоцировать курс крупными заявками. Все заявки, кроме лимитных, в которых необходимо соблюдать требования, поставленные игроком. Как только ордер выставлен, тут же начинается поиск встречного приказа для заключения сделки в автоматическом режиме.

Что показывает биржевой стакан?

Фондовая биржа может привлекать компании и брокеров для создания искусственной ликвидности в каких-то финансовых инструментах. В стакане выставляются заявки ниже и выше рыночной цены. Таким образом, по некоторым парам появляется торговый объём и желающие торговать.

Если мы подадим приказ на покупку, то и купим по этой цене Аэрофлот. В столбце “Цена” имеется верхняя зона и нижняя. Цены, относящиеся к покупкам, показывают количество заявок и цену покупателя.

что такое стакан на бирже

Значит, рынок скоро подойдет к верхней ценовой границе, после чего произойдет массовая продажа активов, и курс пойдет на спад. Наличие крупной заявки может сформировать локальную линию сопротивления. Такие заявки иногда образуют канал, внутри которого движется цена, не в силах преодолеть сопротивление. Но если цене удаётся «пробиться» через объём крупной, часто следует её дальнейшее продвижение за это значение.

Эффективность применения биржевого стакана

По сути, биржевой стакан можно считать отражением настроения рынка в очень коротком интервале времени. Внимательно наблюдая за активностью в биржевом стакане, иногда можно правильно предсказать, как изменится цена в ближайшие несколько минут или даже секунд. Подобный способ совершенно не подходит трейдерам, торгующим в среднесрочном и уж тем более долгосрочном периодах. Однако скальперы, торгующие в минутном диапазоне, нередко обращают внимание на сигналы, которые даёт динамика заявок в стакане.

В Квике глубина составляет 20 сверху и 20 снизу. Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Например, так выглядит таблица в Quik (квик). На отдельных биржах стакан цен форекс стаканы могут отличаться по структуре от стандартных таблиц, но информация в них содержится та же. Распространение информации предполагает активную ссылку на ресурс.

Видеть паттерны и быстро оценивать ситуацию под силу лишь опытным трейдерам. Чтобы до нужного момента не изменять ситуацию на рынке, крупные трейдеры вынуждены разными способами скрывать свои действия и намерения. Для набора позиции или удержания поддержки/сопротивления существуют торговые алгоритмы, позволяющие покупать или продавать все активы у нужной цены. Сделки осуществляются автоматически в соответствии с выставленными трейдерами ордерами. Если встречного ордера по заявленной цене нет, он помещается в книгу приказов.

Чтение стакана цен

Позволяет выявить момент подачи заявок крупным игроком, который может двигать цену в нужное направление. Наибольшая часть участников торгов – «толпа». Они часто поддаются необдуманным решениям под эмоциями и могут двигать цену в сторону, интересную маркетмейкерам или другим крупным инвесторам. Маркетмейкеры или те, кто может менять текущее направление движения рынка. Работают на бирже для поддержания ликвидности, то есть становятся на другую сторону рынка, когда здесь не достаточно продавцов или покупателей.

что такое стакан на бирже

Отследить исполнение айсберг-заявок можно с помощью Ленты сделок. Незначительные – небольшие заявки, по отдельности не оказывающие влияния на движение цены. Могут оказывать ограниченное влияние на котировки в том случае, когда группируются в узком ценовом диапазоне. Биржевой стакан помогает определить коррекцию против основного тренда.

Распознать эти манипуляции в биржевом стакане можно. Называется «стенка» — это резкое отличие скомпилированных заявок на покупку или продажу. Логично, что рынок криптовалют состоит не только из мелких игроков. Те трейдеры, которые имеют большие запасы активов, могут манипулировать рынком. И здесь как раз важно учитывать диаграмму глубины. Тонкость «глубины» в том, что она показывает объемы на неокругленных ценах.

Структура стакана цен на рынке

Значительные – заявки с большим объемом, которые могут оказать сильное воздействие на движение котировок и привлекают повышенное внимание трейдеров и инвесторов. В Биржевом стакане отображаются только лимитные заявки. Заявки по рыночной цене здесь не видны, они исполняются мгновенно по текущим котировкам. Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент. — скрыть свои намерения, совершать относительно крупные сделки без движения рынка.

что такое стакан на бирже

Третий — показывает цели крупных игроков и дает понимание, куда может двигаться цена, демонстрирует уровни поддержки и сопротивления. Такие ситуации происходят, когда цены дают постоянный рост при небольших падениях. Чтобы зафиксировать импульс по биржевому стакану, достаточно обратить внимание на плотность средних заявок на продажу.

В таком случае выбирается пара для корреляции (например, биткоин в соотношении с эфиром). Второй — он дает понимание, какие объемы монет крутятся на конкретном рынке. Зачастую инвесторы теряют свои деньги на банальном несоответствии https://boriscooper.org/ информации на техническом индикаторе и в “книге ордеров”. Делитесь своим опытом использования стакана цен в х и не забывайте подписываться на наши статьи, чтобы не упустить ничего интересного из мира трейдинга.

Ключевые элементы стакана

И состоит в том, чтобы создать видимость возможного движения цены в одну из сторон, с намерением играть в противоположном направлении. Например, после коррекции вниз мало покупателей, а плотность заявок на продажу большая. Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров. Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно. Чтобы сработал условный ордер, ждут, когда будет подходящая ситуация. В зависимости от биржи разные ордера считаются крупными, средними или мелкими.

Что такое биржевой стакан

Показывает количество заявок и цену продавца. Если вы собираетесь купить активы, то должны проанализировать красную зону. Чем выше строки в таблице, тем хуже (выше) цена для покупателя.

Новые стратегии форекс

На зелёном фоне — заявки на покупку, на красном — на продажу. Соответственно, если вам нужно купить акции, то необходимо ориентироваться на цены предложений на продажу. Если хотите продать — на цены предложений на покупку. В столбцах «Покупка» и «Продажа» указывается объём в лотах, который доступен по данной цене. Если взять в качестве примера стакан, изображённый на рисунке, то можно было бы купить 356 лотов акций «Московской биржи» по 99,79 руб.

Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15). При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться. Реализация ордеров потенциально будет двигать курс вверх до уровня сопротивления. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.

Настройки стакана

В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки. Для успешного трейдинга и скальпирования важно как читать стакан на бирже, так и следить за таблицей обезличенных сделок. Если инструмент ликвидный (например, акции голубых фишек), то с определением реальной цены исполнения заказа не будет проблем. А вот при низкой ликвидности могут возникнуть проблемы. Трейдер может настроить форму отображения стакана. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *